Equity Research · MC 투자자문

MC·투자자문 리서치

PUBLIC EDITION

실거래 구현 2개월 플랜 (2026-08-04 ~ 2026-10-02)

근거: planner/ 손글씨 플래너(8/4 완료·8/5 계획·세부내용 15축) + Quant3-hp 레포 현황. 원칙: mock 검증 없이는 실계좌 없다. 모든 단계는 레포의 안전장치(KIWOOM_ENV·REAL_TRADE_CONFIRM·AUTO_TRADE_CONFIRM·MAX_ORDER_KRW)를 통과해야 다음으로 넘어간다.

0. 현재 상태 (8/4 완료 — 플래너 좌측 열과 일치)

항목	상태
Git clone · 개발환경(uv)·소스코드 이관	✅ 완료
메인 DB(quant3.sqlite 1.72GB) 이관·NaN 복구·전체 테스트 12/12	✅ 완료
params.json 실값 복원(역추적+회귀검증)	✅ 완료
QA 대시보드·리포트 HTML 복구	✅ 완료
코스닥 전종목 가격+재무 수집(2015~, 생존편향 제거)	🔄 진행 중 (백그라운드)
KRX·키움 계정 연결	KRX ✅ / 키움 .env 앱키 미입력

1. 워크스트림 정의 (플래너 "세부내용" 15축 → 5개 스트림)

스트림	플래너 항목	레포 기반 자산
A. 데이터·파이프라인	파이프라인, DB, 재현, UV	pipeline/update_kr·us.py, collect_kosdaq_*.py, repair_kr_holes.py, scheduler.py
B. 전략·신호	전략, 상대강도·RSI, 이평선(5~240)	src/quant3/ (QA·QB·QS), pipeline/emit_signal.py, params.json
C. 집행·API	API, 트레이딩 플랫폼 벤치마킹	live/ (kiwoom REST·WS·auth·ratelimit), apply_signals.py, rebalance.py
D. 문서·리서치	문서(보고·매매일지), 리서치, 메뉴얼·거버넌스, 캘린더	research/ 3종 양식(신규), reports/, live/trade_log.jsonl
E. 운영·알림	대시보드, 텔레그램봇, 구글드라이브, AI툴	live/server/(웹 대시보드), platform/qa_dashboard/, slackbot.py(→텔레그램 전환)

2. 주차별 플랜

W1 (8/4~8/8) — 기반 완결 · mock 계좌 개통

• [A] 코스닥 수집 완료 확인 → kosdaq_full.sqlite 검증(행수·상폐 수·결측) 리포트
• [A] scheduler.py Windows 작업스케줄러 등록: 일일 update_kr 증분 + 주간 update_us
• [C] 키움 개발자포털 앱키 발급 → live/.env 입력(mock) → gh식 토큰 캐시 검증: quant.py로 시세·잔고 조회 확인
• [D] 업무계획서·문서 양식 확정(파라미터·테마·기술지표·양식 — 대표님 투자의견 반영), 리서치 3종 양식 시운전(오전브리핑 1건 수기 작성)
• [E] 텔레그램 봇 생성(BotFather) → slackbot.py 구조 참고해 live/telegram_notify.py 구현 — 체결·손절·레짐 전환 알림
• 게이트 G1: mock 계좌 시세 조회 + 텔레그램 수신 성공

W2 (8/11~8/15) — 신호→주문 배선 (mock)

• [B] emit_signal.py 산출 신호를 apply_signals.py로 mock 계좌에 dry-run → 주문 로그 검증
• [B] HTS 이평선 세트(5·10·20·40·60·100·120·200·240) 차트 환경 구성, RS(상대강도)·RSI 스크리너를 screen_factor.py 확장으로 구현
• [C] 주문 안전 한도 리허설: MAX_ORDER_KRW 상한·수량 절사·호가 단위 처리 테스트
• [D] 매매일지 자동 기록 확인(trade_log.jsonl) → 일일업무보고서 템플릿에 자동 삽입되는 스크립트
• [E] live/server 대시보드 기동(8000) + QA 대시보드(8899) 상시화
• 게이트 G2: mock에서 월 리밸런스 1회 전체 사이클(신호→주문→체결→일지→알림) 무결 통과

W3 (8/18~8/22) — 리허설 자동화 · 리서치 정례화

• [A] 재현성 점검: 클린 클론에서 uv sync → 테스트 → 신호 산출까지 원커맨드 재현 문서화(메뉴얼)
• [B] QS 스위칭(QB↔QA) 신호를 mock에서 2주 연속 무감독 운용 시작 (스케줄러 자동)
• [D] 오전브리핑·마감브리핑 일일 발행 정례화 (양식 기반, 데이터 자동 채움 스크립트 1차)
• [E] 구글드라이브 연동: 보고서·매매일지 자동 백업(rclone 또는 Drive API), 엑셀 허브 파일 제작
• 게이트 G3: 무감독 mock 운용 1주 + 일일 리포트 5건 연속 발행

W4 (8/25~8/29) — 검증 마감 · 실계좌 승인 준비

• [B] mock 운용 성과 vs 백테스트 괴리 분석(슬리피지·체결율) 보고서
• [C] 장애 시나리오 리허설: 토큰 만료·주문 거부·부분 체결·네트워크 단절 → 각각 복구 절차 문서화
• [D] 거버넌스 문서 확정: 운용 규정(한도·손절·중단 조건), 권한·승인 체계, 레포 정리
• [E] 대시보드에 실시간 포지션·손익·리스크(낙폭) 패널 완성, dd_alert.py 텔레그램 연결
• 게이트 G4 (실계좌 전환 심사): mock 3주 무사고 + 괴리 보고서 + 거버넌스 승인 → 대표님 결재

W5 (9/1~9/5) — 실계좌 소액 파일럿

• [C] KIWOOM_ENV=prod + REAL_TRADE_CONFIRM 설정(수동 주문만) — 자동매매 아직 금지
• [C] 총자산의 5~10% 한도 소액으로 QS 신호 수동 집행 (매 주문 텔레그램 승인 확인)
• [D] 매매일지·일일보고 실계좌 기준 전환, 주간보고서 1호 발행
• 게이트 G5: 소액 실거래 1주 — 주문 오류 0건·일지 완결

W6 (9/8~9/11, 추석 전) — 파일럿 확대

• [C] 한도 20~30%로 확대, AUTO_TRADE_CONFIRM 설정 후 자동 집행 일부 활성(리밸런스일 한정)
• [B] 9월 리밸런스 실전 1회 — 분할 진입 규칙(원페이저 BOTTOM LINE 방식) 적용
• [E] 야간(미국장) QA 레그 모니터링 자동화, 캘린더(실적·FOMC·제도 일정) 대시보드 위젯
• 게이트 G6: 자동 리밸런스 1회 무사고

W7 (9/15~9/19) — 정규 운용 전환

• [C] 한도 50~100% 단계 상향(대표님 승인 기준), 손절 자동화(-15/-20 2단계) 실전 검증
• [A] 데이터 정합 주간 점검 루틴(가드 실행·--verify 대조) 스케줄 고정
• [D] 월간·분기 보고 체계 가동(주간→월간→분기→반기→연간 템플릿 완성)
• 게이트 G7: 전액 운용 승인

W8 (9/22~10/2) — 안정화 · 회고

• [전체] 2개월 회고 보고서: 성과·괴리·사고·개선 백로그
• [B] 파라미터 재검정(분기 그리드 — PARAM_OPTIMIZATION.md 규율: 레지스트리·워크포워드·DSR)
• [E] AI툴 통합(리서치 초안 자동 생성·이상 감지), 트레이딩 플랫폼 벤치마킹 결과 반영
• 10월 분기 리밸런스(10/1 QA 분기월)를 정규 체계로 집행

3. 리스크·중단 규칙

• 일 낙폭 −3% 또는 주문 오류 1건 → 당일 자동매매 중단, 수동 모드 전환 후 원인 보고
• MDD −10%(실계좌 기준) → 한도 1단계 축소 + 대표님 보고
• 데이터 가드 실패(_check_prices) → 신호 발행 중단, repair_kr_holes.py 복구 후 재개
• 모든 게이트는 문서화된 증빙(로그·보고서) 없이는 통과 불가

4. 산출물 체크리스트

• [ ] 메뉴얼(설치·운용·장애 대응) · 거버넌스 규정
• [ ] 리서치 3종 일일 발행 체계 (+ 자동 채움 스크립트)
• [ ] 보고서 6종(일일·주간·월간·분기·반기·연간) + 매매일지 자동화
• [ ] 텔레그램 실시간 알림 · 구글드라이브 백업 · 캘린더
• [ ] 대시보드(포지션·손익·리스크·수집 상태)
• [ ] 회고 보고서 · 파라미터 재검정 기록(trials.json)